Управление страновых риском
Страновые риски, непосредственно связанные с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений (совместные банки - СБ.), наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран-клиентов и/или стран-контрагентов, импортеров или экспортеров. Они актуальны для всех банков, созданных с участием иностранного капитала (совместных банков - СБ.), и банковских учреждений, имеющих генеральную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, связаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного контрагента. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового риска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕРИ. С его помощью заранее определяется уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок проводят анализ четыре раза в год. Таким способом анализируются все стороны политической и экономической ситуации в стране партнера. Анкета, на которую анонимно отвечают специалисты разных стран, содержит 15 оценочных критериев, каждый из которых имеет свой удельный вес, с общей суммой 100 (табл. 1). Каждый вопрос оценивается по балльно-процентной шкале и имеет 5 вариантов ответов - от 0 (неприемлемо) до 4. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск. [7]
ТАБЛИЦА 6
|
Вопрос |
Уд. Вес вопроса |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
1. |
Политическая стабильность в стране партнера (анализируется частота и специфика социальных и политических конфликтов с элементами прогноза) |
12% | |||||
|
2. |
Отношение к иностранным инвестициям и прибылям ( проводится анализ размеров расходов на социальные нужды, касающиеся не только банков, но и всех предприятий, возможности быстрого расширения всей финансово- кредитной системы, возможности репатриации части прибыли) |
6% | |||||
|
3. |
Степень национализации (границы анализа определяются возможностью безвозмездной экспроприации - 0 баллов и кончаются предоставлением разного рода преимуществ - 4 балла; определяется также специфика каждого их них) |
6% | |||||
|
4. |
Вероятность и степень девальвации валюты, и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее (рассматриваются методы, смягчающие ее воздействие на деятельность банков, их филиалов и других банковских учреждений) |
6% | |||||
|
5. |
Состояние платежного баланса (результаты получаются путем оперативного анализа баланса счетов и общего баланса), а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов |
6% | |||||
|
6. |
Бюрократические вопросы (уровень государственного регулирования, скорость осуществления таможенных формальностей, валютных переводов и других подобных операций, оперативность деятельности всех звеньев денежно-кредитной системы) |
4% | |||||
|
7. |
Темп экономического роста |
10% | |||||
|
7а |
Темп роста валового продукта (ВП) ниже 3% в год |
2,5% | |||||
|
7б |
Темп роста ВП с 3 до 6% |
5% | |||||
|
7в |
Темп роста ВП с 6 до 10% |
7,5% | |||||
|
7г |
Темп роста ВП выше 10% |
10% | |||||
|
8 |
Конвертируемость валюты |
10% | |||||
|
9 |
Анализ выполнения договорных обязательств (выборочный и реже сплошной анализ с определением факторов, влияющих положительно или отрицательно) |
6% | |||||
|
10 |
Расходы на зарплату и уровень производительности труда |
8% | |||||
|
11 |
Возможность использования экспертов и услуг (оценивается реальная и квалифицированная помощь, которую банк может получить и оказать в процессе своей деятельности в области юридических и маркетинговых консультаций, бухгалтерии, технологии и др.) |
2% | |||||
|
12 |
Организация связи и транспорта |
4% | |||||
|
13 |
Взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями |
4% | |||||
|
14 |
Условия получения краткосрочного кредита |
8% | |||||
|
15 |
Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала |
8% |