Методы совершенствования управления рисками в коммерческих банках

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

Ликвидность управляется чтобы обеспечить поддержание банком требуемого уровня резервов в Центральном банке и гарантии достаточной ликвидности для предполагаемых и неожиданных нужд. Основная цель управления ликвидностью заключается в том, чтобы всегда можно было бы удовлетворить потребность в наличных средствах при разумных затратах. Как уже отмечалось выше, потребности в наличных средствах могут быть удовлетворены за счет истечения срока обязательств или продажи активов, а также путем приобретения депозитов или дополнительного финансирования на рынках денег.

Управление ликвидностью обязательств предполагает, в основном, расширение, диверсификацию и количественную оценку источников дополнительного финансирования. Увеличение числа тех, кто готов предоставить фонды, знаком с банком и хотел бы инвестировать в денежные инструменты банка, может расширить возможность банка получать средства тогда, когда это оказывается необходимым. Диверсификация типов источников финансов стабилизирует возможности финансирования и уменьшает степень концентрации финансов, которая может сделать банк уязвимым для проблем, создаваемым крупным поставщиком средств для банка. Количественное определение финансирования с потенциального денежного рынка является неотъемлемой частью измерения ликвидности в таких учреждениях. Банки , которые опираются на управление обязательствами, должны иметь очень острое понимание потенциальной хрупкости как денежного рынка, так и финансовых условий основных источников финансирования на этих рынках.

Так же как и в случае риска по процентной ставке, ликвидность может управляться для каждого типа валюты, с которой работает организация. Работая в национальной валюте, организация часто будет иметь возможность стучаться в двери центрального банка для решения серьезных проблем, связанных с неожиданной потребностью в ликвидных средствах либо, обеспечивая заем подходящим залогом, либо приобретая заемные средства без обеспечения. Эта функция центрального банка - выступать кредитором в последней инстанции - редко доходит до возможности предоставления средств в иностранной валюте. Если национальная валюта не является свободно конвертируемой, для иностранной валюты следует применять более консервативные способы управления ликвидностью.

Чтобы быть готовым ко всякого рода неожиданностям с ликвидностью в такой обстановке служба управления активами и обязательствами разрабатывает планы на случай чрезвычайных обстоятельств. В таких планах рассматриваются варианты худшего сценария и разрабатываются стратегия решения подобных ситуаций.

Помимо разработки планов на случай чрезвычайных обстоятельств те, кто управляет активами и обязательствами, могут предпринять профилактические действия по повышению уровня ликвидности, когда возникает вероятность для банка развития именно такой ситуации. Например, можно продлить срок действия обязательств для того чтобы.сократить потенциальную потребность в наличных средствах в течение ближайшего временного периода. Но для того, чтобы предпринять такое действие, подразделение по управлению активами и обязательствами должно быть полностью информировано о состоянии банка. Это обычно подразумевает понимание качества портфеля займов.

Однако, часто бывает, что служба управления активами и обязательствами узнает о серьезных трудностях, возникающих в связи с кредитами всего лишь за несколько дней или даже часов до того, как об этих трудностях становится известно всем. руководители, ответственные за состояние кредитного портфеля, действуют таким образом, чтобы затемнить ситуацию с ухудшением качества кредитов до тех пор, пока эта ситуация не достигает критической точки. Поэтому очень важна надежная внутренняя система связи, с тем чтобы управление активами и обязательствами могло эффективно использовать период между временем идентификации проблемы внутри банка и временем, когда эти проблемы становятся известны за пределами банка.

Измерение и ограничение риска процентной ставки и дисбаланса ликвидности

Руководители должны по крайней мере использовать сообщения о форвардных разрывах для оценки и контроля банковского риска по процентной ставке и для управления ликвидностью в иностранной валюте.